【多项选择题】
马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
A、A.市场是有效的
B、B.市场效率边界曲线只有一条
C、C.风险是可以规避的
D、D.组合是在预期和风险基础上进行
E、E.交易费用为零
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第3题
A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C、马科维茨提出了资本资产定价模型 D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
第6题
A、投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧 B、投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小 C、随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加 D、在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
第7题
A、以尽可能小的风险获得尽可能大的收益 B、在收益率一定的情况下，尽可能降低风险 C、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小 D、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小；在满足既定风险一定的情况下，使其收益最大。
第9题
A、只有预期收益与风险这两个参数影响投资者 B、投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率 C、投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险 D、投资者都是喜爱高收益率的 E、投资者都是规避风险的
