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【多选题】

在计量利率风险时,重新定价缺口分析存在哪些局限性()

A、缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同,因此忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B、缺口分析只考虑了由重新定价期限的不同带来的利率风险,未考虑到基准风险

C、非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源,但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D、缺口分析只能反映利率变动的短期影响

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第1题

A、重新定价缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一,是银行业较早采用的利率风险计量方法  B、重新定价缺口分析具有计算简便、清晰易懂的特点  C、重新定价缺口分析假定同一间段内的所有头寸到期间或重新定价间相同,因此忽略了同一间段内不同头寸的到期间或利率重新定价期限的差异  D、重新定价缺口分析不仅考虑了重新定价风险而且也考虑了基准风险  E、重新定价缺口分析忽略了与期权有关的头寸收入敏感性方面的差异  

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第2题

A、缺口分析只考虑了到期或重新定价间,它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债间上的匹配问题对银行盈利造成的影响  B、缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑内,因此不能反映银行净值的变化  C、缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法,而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法  D、缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响  E、缺口分析未能考虑基准风险,而久期分析则很好地反映了基准风险  

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第3题

A、重新定价缺口分析  B、情景分析  C、久期分析  D、模拟分析  

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第4题

A、无法衡量利率变动对银行当期收益的影响  B、未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响  C、只考虑了重新定价风险,未考虑基准风险  D、忽略了同一段内不同头寸的到期间或利率重新定价期限的差异  

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第5题

A、缺口分析是一种高级的、较准确的利率风险计量方法  B、缺口分析假定同一间段内的所有头寸到期间或重新定价间相同  C、缺口分析不考虑因利率环境改变而引起的支付间的变化  D、缺口分析反映利率变动对非利息收入和费用的影响  E、缺口分析主要衡量利率变动对银行经济价值的影响  F、缺口分析假定资产利率的变化与负债利率的变化完全一致  

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第7题

A、未考虑当利率水平变化,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险  B、忽略了同一间段内不同头寸的到期问或利率重新定价期限的差异  C、未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险  D、大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响  E、考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响  

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第8题

A、统计模型分析  B、重新定价缺口分析  C、久期分析  D、模拟分析  

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