A、缺口分析是一种高级的、较准确的利率风险计量方法
B、缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同
C、缺口分析不考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化
D、缺口分析反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E、缺口分析主要衡量利率变动对银行经济价值的影响
F、缺口分析假定资产利率的变化与负债利率的变化完全一致
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A、最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口 B、最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口 C、最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口 D、最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债 E、最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债
A、A.是比利率敏感性缺口分析更为先进的利率风险计量方法 B、B.不能反映基准风险 C、C.不考虑及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异 D、D.利率变化越大其分析的结果越不准确 E、E.资产和负债未来现金流的确定、利率变动的预测及前提条件的设立等带有很大的主观性 F、F.不考虑利率不敏感的资产和负债的状况
A、重新定价缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法 B、重新定价缺口分析具有计算简便、清晰易懂的特点 C、重新定价缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同，因此忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 D、重新定价缺口分析不仅考虑了重新定价风险而且也考虑了基准风险 E、重新定价缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
A、A.如果利率敏感性系数为1，这一时期利率的变动对商业银行的净利息收入水平影响最大
B．如果利率敏感性比率在1与0之间，那么该比率越接近于0，负利率敏感性越弱
C．利率敏感性比率越高于1，正利率敏感性越强
D．以上选项都正确
A、利率敏感性资产（RSA）与利率敏感性负债（RSL）之差 B、利率敏感性资产（RSA）与利率敏感性负债（RSL）之和 C、利率敏感性资产（RSA）的大小 D、利率敏感性负债（RSL）的大小
A、利率敏感性系数大于1，利率上升时净利息收入减少 B、利率敏感性系数小于1，利率上升时净利息收入增加 C、利率敏感性系数小于1，利率下降时净利息收入减少 D、利率敏感性系数小于1，利率下降时净利息收入增加
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