【简答题】
查看正确答案A、离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升 B、组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大 C、位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的 D、位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
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第2题
A、A.其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集） B、B.资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性 C、C.投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数 D、D.当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
第7题
A、两种资产之间的收益率变化完全正相关 B、用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和 C、用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和 D、用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
第8题
A、E（r）=0.15；标准差=0.2 B、E（r）=0.15；标准差=0.1 C、E（r）=0.1；标准差=0.1 D、E（r）=0.2；标准差=0.15 E、E（r）=0.1；标准差=0.2
