A、0.24，0.76
B、0.50，0.50
C、0.57，0.43
D、0.43，0.57
E、0.76，0.24
更多“考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）”相关的问题
A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消 B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消 C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
A、两种证券之间具有完全正相关性 B、两种证券之间相关性稍差 C、两种证券之间风险可以完全对消 D、两种证券组合的风险很大
A、两种证券之间具有完全正相关性 B、两种证券之间相关性稍差 C、两种证券之间风险可以完全抵消 D、两种证券组合的风险很大
A、大于零 B、等于零 C、等于两种证券标准差的和 D、等于1 E、以上各项均不准确
A、A.如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低 B、B.如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低 C、C.如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少 D、D.A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险 E、E.如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险
A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
A、能适当地分散风险 B、不能分散风险 C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 D、可分散全部风险
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