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【单选题】

两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。

A、能适当分散风险

B、不能分散风险

C、能分散一部分风险

D、能分散全部非系统风险。

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第1题

[多选题] 等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。

A、能适当分散风险 B、不能分散风险 C、能分散一半风险 D、能分散全部风险 E、组合风险会扩大

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第2题

[单选题] 如果A，B两种股票的相关系数r=0,则表示这两种股票( )。

A、完全正相关

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第3题

[判断题] 如果两种股票的相关系数为1，则这两种股票经过合理组合，也能达到分散风险的目的。

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第4题

[] 已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。

A、已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。

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第5题

[简答题] 已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。

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第6题

[简答题] 已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。

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第7题

[单选题] A股票要求的收益率是10%，预期股利会以7%常数增长。B股票要求的收益率是12%，预期股利会以9%常数增长。A股票每股25美元，而B股票每股40美元。以下哪种说法是最正确的？（）

A、两种股票有相同的股利收益率 B、假如股票市场是有效的，这两种股票应该有相同的股价 C、假如股票市场是有效的，这两种股票应该有相同的预期收益 D、说法A和C是正确的

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第8题

[简答题] 某投资组合由40%的股票A和60%的股票B组成，两种股票各自的报酬率如表所示如下：请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。

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第9题

[简答题] 已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求：（1）试比较这两种股票的风险大小；（2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4，ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。

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