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【单项选择题】

已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%，指数收益率为15%；债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为（）。

A、A.1.547%

B、B.1.589%

C、C.1.853%

D、D.2.051%

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第1题

[单选题] 某投资者正在考察一只股票，并了解到当前股市大盘平均收益率为12％，同期国库券收益率为5％，已知该股票的β系数为1．5，则该只股票的期望收益率为（）

A、13.5％ B、14％ C、15.5％ D、16.5％

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第2题

[] 已知某市场上股票型基金的期望收益率为10％，债券型基金的平均收益率为5％，投资者王先生的期望收益率为8％，若选择以上两种基金构建投资组合，则股票型基金的比例应为（）

A、A.40％ B、B.50％ C、C.55％ D、D.60％

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第3题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A、15.61％；16.54％ B、13.39％；13.92％ C、14.83％：15.24％ D、18.61％；23.48％

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第4题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最优资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A、15.61％；16.54％ B、18.61％：23.48％ C、13.39％；13.92％ D、14.83％：15.24％

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第5题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是（）

A、11.28％ B、12.36％ C、13.04％ D、14.36％

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第6题

[多选题] 已知某投资项目于建设起点投入资金500万元，建设期为1年，采用插入函数法得到的净现值为100万元，内部收益率为10%，则下列说法正确的有（）。

A、实际净现值等于100万元 B、实际净现值大于100万元 C、实际内部收益率小于10% D、实际内部收益率等于10%

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第7题

[单选题] 衡量市场上已有基金A和基金B，已知基金A的风险高于基金B，则关于两只基金的收益，以下说法错误的是（）。

A、投资者投资基金A要求的风险报酬高于基金B B、若投资者投资基金A一年后实现的收益率为6%，则投资基金B一年后实现的收益率一定低于6% C、与基金B相比，基金A收益率的波动更大 D、若基金A的预期收益率为6%，则基金B的预期收益率一定低于6%

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第8题

[单选题] 某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。

A、1.0 B、0.6 C、0.8 D、0.4

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第9题

[简答题] 某公司发行5年到期的债券，票面面额为1000元，售价为960元，年息票率为7％，半年付息一次。试计算：（1）当期收益率。（2）到期收益率。（3）持有3年后，将该债券以992元的价格出售，则该投资者的实际收益率为多少？

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