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【单项选择题】

已知某市场上股票型基金的期望收益率为10％，债券型基金的平均收益率为5％，投资者王先生的期望收益率为8％，若选择以上两种基金构建投资组合，则股票型基金的比例应为（）

A、A.40％

B、B.50％

C、C.55％

D、D.60％

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第1题

[简答题] 有三种共同基金：股票基金A，债券基金B和回报率为8%的以短期国库券为主的货币市场基金。其中股票基金A的期望收益率20％，标准差0.3；债券基金B期望收益率12％，标准差0.15。基金回报率之间的相关系数为0.10。求两种风险基金的最小标准差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合收益率的期望值和标准差各是多少？

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第2题

[] 某项资产组合由长期债券和股票构成，其投资比例分别为20％和80％。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6％和15％；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4％和10％，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果正确的有（）

A、A.长期债券的期望收益率为5％ B、B.股票的期望收益率为12.5％ C、C.该项资产组合的期望收益率为11％ D、D.长期债券的期望收益率为3％ E、E.股票的期望收益率为7.5％

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第3题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14％的收益率，那么投资者的资产组合中的投资比例分别是（）

A、股票基金15％，债券基金85％ B、股票基金30％，债券基金70％ C、股票基金25％，债券基金75％ D、股票基金55％，债券基金45％

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第4题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A、15.61％；16.54％ B、13.39％；13.92％ C、14.83％：15.24％ D、18.61％；23.48％

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第5题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最优资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A、15.61％；16.54％ B、18.61％：23.48％ C、13.39％；13.92％ D、14.83％：15.24％

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第6题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最优资产组合下每种资产的比例分别为（）

A、股票基金17.39％，债券基金82.61％ B、股票基金45.16％，债券基金54.84％ C、股票基金35.45％，债券基金64.55％ D、股票基金82.61％，债券基金17.39％

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第7题

[] 已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%，指数收益率为15%；债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为（）。

A、A.1.547% B、B.1.589% C、C.1.853% D、D.2.051%

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第8题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（）

A、股票基金17.39％；债券基金82.61％ B、股票基金36.45％；债券基金63.55％ C、股票基金44.16％；债券基金55.84％ D、股票基金82.62％：债券基金17.38％

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第9题

[单选题] 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是（）

A、11.28％ B、12.36％ C、13.04％ D、14.36％

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