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【单选题】

对于一个股票投资组合而言，其方差（）。

A、等于组合中风险最大的股票的方差

B、有可能小于组合中风险最小的股票的方差

C、一定大于等于组合中风险最小的股票的方差

D、等于组合中各个股票方差的算数平均数

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第1题

[简答题] 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1）ρAB=1 （2）ρAB=0 （3）ρAB=-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？

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第2题

[简答题] 当组合中的股票数目Ⅳ趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（）所决定。 A．投资收益的方差 B．股票的β值 C．协方差 D．跟踪误差A.投资收益的方差B.股票的β值C.协方差D.跟踪误差

A、A.投资收益的方差
B.股票的β值
C.协方差
D.跟踪误差

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第3题

[简答题] 某投资组合由40%的股票A和60%的股票B组成，两种股票各自的报酬率如表所示如下：请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。

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第4题

[单选题] 某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩如下表，矩阵（i，j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1，0.4，0.5，则该股票投资组合的风险是（）

A、9.2 B、8.7 C、12.3 D、10.4

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第5题

[单选题] 某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是（）

A、8.1 B、5.1 C、6.1 D、9.2

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第6题

[单选题] 某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示，矩阵第（i¸；j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4，则该股票投资组合的风险是（）

A、9.0 B、8.9 C、12.5 D、9.7

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第7题

[简答题] 下面给出了每种经济状况的概率和各个股票的收益：制作表格，确定在这两只股票不同投资比重（A股票比重从0%开始，每次增加10%）时，投资组合的收益、方差和标准差。

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第8题

[简答题] 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大小。

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第9题

[多选题] 关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）

A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数 B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数 C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关 D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关

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