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【简答题】

期望收益与由β系数测定的系统风险之问存在（）关系。 A．正相关 B．负相关 B．线性 D．凸性<br/><br/>A.正相关<br />B.负相关<br />C.线性<br />D.凸性

A、A.正相关
B.负相关
C.线性
D.凸性

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第1题

[判断题] 证券市场线可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。

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第2题

[] 无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）

A、A.买进A证券 B、B.买进B证券 C、C.买进A证券或B证券 D、D.买进A证券和B证券

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第3题

[单选题] 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）

A、12％ B、14％ C、15％ D、16％

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第4题

[] 假设市场上有两种风险证券A、B及无风险证券F。在均衡状态下证券A、B的期望收益率和β系数分别为E（rA）=10%，E（rB）=15%，βA=0.5，βB=1.2，求无风险利率。

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第5题

[单选题] 客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是（）

A、β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率 B、个人资产的风险溢价与β系数成正比例 C、只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定 D、实践中的口值难以确定

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第6题

[判断题] β系数是用来反映某一债券收益率对整个市场收益率敏感性程度的指标， β的值越大，债券的系统风险越小。

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第7题

[] 某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。

A、A.15% B、B.12% C、C.14% D、D.8%

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第8题

[单选题] 当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。

A、大于1 B、大于0 C、小于1 D、等于0

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第9题

[简答题] 已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。

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