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【判断题】

β系数是用来反映某一债券收益率对整个市场收益率敏感性程度的指标， β的值越大，债券的系统风险越小。

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第1题

[多选题] 如果某种股票的β系数等于2，那么（）。

A、其风险大于整个市场的平均风险 B、该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍 C、市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1% D、市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%

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第2题

[] 某公司的无风险债券收益率为10%，债券市场平均收益率为16%，公司股票的β系数为1.5，如果下一年的预期红利是2.5元，红利期望增长率为6%，并恒为常数，那么该公司的股票应以何种价格出售？

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第3题

[多选题] 根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，那么（）。

A、其风险与整个股票市场的平均风险相同 B、市场收益率不变，该股票的收益率也不变 C、市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1% D、市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%

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第4题

[简答题] 某公司持有A、B、C三种股票，股票投资帐面价值分别为：600、300、100万元，三种股票的β系数分别为1.2、0.8和1.1。若市场平均收益率为15%，无风险收益率为8%。要求：分别确定由A、B和C三种股票组成的证券组合的β系数、风险收益率和必要收益率

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第5题

[单选题] 当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（）。

A、系统风险高于市场组合风险 B、资产收益率与市场平均收益率呈同向变化 C、资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D、资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

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第6题

[简答题] 已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。

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第7题

[单选题] 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）

A、12％ B、14％ C、15％ D、16％

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第8题

[多选题] 期限一定时，债券的市场价格与到期收益率的变化关系表述正确的是（）。

A、债券的市场价格越高，到期收益率越低 B、债券的市场价格越高，到期收益率越高 C、债券的市场价格越低，到期收益率越低 D、债券的市场价格越低，到期收益率越高

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第9题

[简答题] 现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或债券的收益率；rm表示有价证券的收益率（用市场指数表示，如标准普尔500指数）；t表示时间。在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956~1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票的回归方程（括号内为标准差），市场指数是在芝加哥大学建立的市场有价证券指数。安全系数β〉1的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，并用t检验进行检验（α=5%）。

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