【判断题】
查看正确答案A、当久期缺口为正时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨 B、当久期缺口为负时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨 C、当久期缺口为负时，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨 D、当久期缺口为正时’，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨
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第2题
A、久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B、久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 C、久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D、久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
第3题
A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感 B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
第5题
A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
第7题
A、缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响 B、缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化 C、缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法 D、缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响 E、缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险
第8题
A、如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
第9题
A、久期缺口的数值越大，银行对利率的变化就越敏感 B、久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 C、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越敏感 D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越敏感
