A、久期缺口的数值越大，银行对利率的变化就越敏感
B、久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
C、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越敏感
D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越敏感
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A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感 B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
A、缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响 B、缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化 C、缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法 D、缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响 E、缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险
A、A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 B、B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C、C.久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y） D、D.久期又称持续期 E、E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
A、久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B、久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 C、久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D、久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
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