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【单选题】

一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）

A、32元和2元

B、35元和2元

C、32元和3元

D、35元和3元

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第1题

[单选题] 考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）

A、10元 B、12元 C、15元 D、18元

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第2题

[简答题] 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0.6元，看涨期权的价格为0.72元，若无风险年利率为4.17%，则股票的现行价格为( )。A.20.52元B.19.08元C.19.32元D.20元A.6元，看涨期权的价格为0.72元，若无风险年利率为4.17%，则股票的现行价格为(B.20.52元B.19.08元C.19.32元D.20元

A、A.6元，看涨期权的价格为0.72元，若无风险年利率为4.17%，则股票的现行价格为(
B.20.52元B.19.08元C.19.32元D.20元

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第3题

[简答题] 甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。假设目前市场上每份看涨期权价格2．5元，每份看跌期权价格6．5元，投资者同时卖出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6个月后，标的股票价格实际上涨20％，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）

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第4题

[单选题] 宽跨式期权策略中的（）。

A、看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格 B、看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格 C、看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格 D、两种期权不能比较

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第5题

[判断题] 小麦期货价格为1620元/吨，执行价格为1600元/吨的看涨期权为实值期权。

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第6题

[] 股票价格为50元，无股息，6个月后到期，执行价格为55元的欧式看涨期权价格为3元，同样期限和执行价格的欧式看跌期权价格为7.5元，年利率为5%。问是否存在套利机会，如果存在，该如何套利？

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第7题

[单选题] 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。

A、6.89 B、13.11 C、14 D、6

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第8题

[简答题] 标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。A、11.52B、15C、13.5D、11.26A.50元，则看跌期权的价格为(B.52B、15C、13.5D、11.26

A、A.50元，则看跌期权的价格为(
B.52
B、15
C、13.5
D、11.26

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第9题

[] 同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。

A、A.5 B、B.7 C、C.9 D、D.11

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