【单选题】
考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）
A、10元
B、12元
C、15元
D、18元
查看正确答案A、该策略的最大盈利为542元 B、该策略损益平衡点为2.0458元 C、期权到期时，该策略盈利542元 D、期权到期时，该策略亏损542元
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第3题
A、当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降 B、到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值 C、组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D、在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
