关于久期对冲，下面哪项不正确？（）

A、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动

B、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动

C、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动

D、久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲

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第1题

[单选题] 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。

A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感 B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

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第2题

[单选题] 关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A、如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

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第3题

[单选题] 下列关于风险免疫管理策略的描述，不正确的是（）。

A、方法是匹配资产久期和负债久期 B、是久期管理的一种方法 C、是一种久期缺口风险管理策略 D、目的是实现利率风险和再投资风险的相互抵消，进而锁定整体收益率

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第4题

[多选题] 关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（）

A、资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。 B、在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。 C、在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。 D、如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。