关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。

A、A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大

B、B.价格变动的程度与久期的长短无关

C、C.久期公式中的D为修正久期

D、D.收益率与价格同向变动

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第1题

[] 关于久期，下列说法正确的有（）。

A、A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析  B、B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量  C、C.久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）  D、D.久期又称持续期  E、E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大  

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第2题

[判断题] 久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。

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第3题

[单选题] 经过修正后，久期可以反映一种工具的不连续复利状况，计量这种工具相对于市场收益率的价格波动。经过修正的久期计算方法为（）

A、修正久期＝Macaulay久期/（1+r/c）  B、修正久期＝Macaulay久期/（1+c/r）  C、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+c）/r〕  D、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+r）/c〕  

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第4题

[单选题] 关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A、如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险  B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险  C、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响  D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性  

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第5题

[单选题] 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。

A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感  B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加  C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少  D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额  

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第6题

[多选题] 关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（）

A、资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。  B、在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。  C、在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。  D、如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。  