A、买入标的资产
B、卖出标的资产
C、买入标的期货
D、卖出标的期货
更多“牛市价差组合可以和（）构成Delta中性组合。”相关的问题
A、当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降 B、到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值 C、组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D、在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高 B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成 C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
A、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出 B、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出 C、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
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