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【单选题】

某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为：<br /> 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]<br /> 那么，该产品中嵌入的期权是（）。

A、股指看涨期权

B、股指看跌期权

C、牛市价差期权组合

D、熊市价差期权组合

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第1题

[单选题] 股价指数现货期权是指以（）作为标的物的期权交易，而股价指数期货期权是指以（）作为标的物的期权。

A、某种股票本身；某种股票的期货合约 B、某种股价指数本身；某种股价指数期货合约 C、某一系列股票本身；某一系列股票的期货合约 D、某一个证券投资组合；某一个证券投资组合的期货合约

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第2题

[单选题] 某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]那么，该产品中的参与率是（）。

A、120% B、100% C、80% D、0%

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第3题

[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。

A、25 B、50 C、20 D、40

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第4题

[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。

A、5.2320 B、5.2341 C、5.3421 D、5.4321

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第5题

[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。

A、19.51 B、20.51 C、21.51 D、22.51

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第6题

[单选题] 以股票价格指数作为标的物的期货交易被称为（）

A、外汇期货 B、股票价格指数期货 C、股价协议 D、利率期货

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第7题

[多选题] 按标的物不同，金融期货可分为（）。

A、利率期货 B、外汇期货 C、原油期货 D、股价指数期货

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第8题

[单选题] 某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）

A、3150 B、3200 C、3650 D、3620

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第9题

[单选题] 下列选项中，除（）以外均为出卖人的标的物存在权利瑕疵。

A、标的物不具有约定或法定的品质 B、出卖人对标的物没有完全的所有权或处分权 C、标的物的处分涉及其他人的物权 D、标的物的处分涉及第三人的利益

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