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【多项选择题】

基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）

A、A.期现的头寸方向不同

B、B.期现数量比例不同

C、C.损益曲线不同

D、D.现货的品种不同

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第1题

[判断题] 在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。

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第2题

[] 下列哪项不属于套利交易（）

A、A.股指期货期现套利 B、B.国债期货套利 C、C.ETF套利 D、D.股指期货投机交易

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第3题

[多选题] 下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。

A、基差交易一定可以盈利 B、基差交易需要同时对期货现货进行操作 C、基差交易可以看作是对基差的投机交易 D、基差交易的损益曲线类似于期权

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第4题

[单选题] 交易者通过在现货市场与期货市场同时做相反方向的交易而达到为其现货保值的目的的交易方式称为（）。

A、对敲 B、投机 C、期现套利 D、套期保值

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第5题

[] 下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（）

A、A.股指期货期现套利 B、B.收购、兼并套利 C、C.ETF赎回套利 D、D.配对交易

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第6题

[判断题] 在进行基差交易时，不管现货市场上的实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现完全套期保值，取得完善的保值效果.

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第7题

[简答题] 已经在期货市场进行了套期保值交易的交易者如何寻求基差交易。

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第8题

[单选题] 下列不属于外汇期货套利的形式的是（）。

A、期现套利 B、跨期套利 C、外汇期货交叉套期保值 D、跨币种套利

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第9题

[] 2015年3月4日，中证500指数为5776点，中证500指数4月期货合约价格为5650点（4月第三个周五为4月17日）。假设借贷利差为1%，期货合约的交易双边手续费折合0.2个指数点，市场冲击成本0.2个指数点，股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%，正确的说法是（）。

A、A.目前不存在期现套利机会 B、B.交易总成本为65点 C、C.无套利区间上界为5864点 D、D.无套利区间下界为5734点

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