看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化，看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。..

第1题

[单选题] 如果不考虑佣金等其他交易费用，买入看跌期权的投资者其可能损失的最大金额为（），可能获得最大收益为（）。

A、协定价格与期权费之和；协定价格与期权费之差 B、期权费；协定价格与期权费之和 C、期权费；协定价格与期权费之差 D、协定价格与期权费之差；协定价格与期权费之和

第2题

[] 某人买入一份看涨期权，同时又卖出一份同品种看涨期权。期权的有效期为3个月。该品种市价为25元，第一个合约的期权费为3元，协定价格为27元，第二个合约期权费为2元，协定价为28元。请对投资者的盈亏情况加以分析从什么价位开始投资者正好不亏不盈？

A、某人买入一份看涨期权，同时又卖出一份同品种看涨期权。期权的有效期为3个月。该品种市价为25元，第一个合约的期权费为3元，协定价格为27元，第二个合约期权费为2元，协定价为28元。 B、请对投资者的盈亏情况加以分析从什么价位开始投资者正好不亏不盈？

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第3题

[单选题] 多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。

A、买进；卖出；卖出 B、卖出；卖出；买进 C、买进；买进；卖出 D、卖出；买进；买进

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第4题

[单选题] 下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。

A、对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低 B、对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高 C、即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小 D、到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加