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【单选题】

多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者()一个协定价格较低的看涨期权,再()一个协定价格较高的看涨期权,同时()两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。

A、买进;卖出;卖出

B、卖出;卖出;买进

C、买进;买进;卖出

D、卖出;买进;买进

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第1题

A、多头组合在中心位置得到最大的损失,如果判断数会在1100左右结算,此时宜做空头的组合获取最大的收益  B、多头组合在中心位置得到最大的收益,如果判断数会在1100左右结算,资者适合构建期权多头组合  C、资者可构建期权多头组合实现无风险套利  D、组合的风险无限,资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算  

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第2题

A、在熊市看涨期权价差交易资者将取得期权费净支出;在熊市看跌期权价差交易资者将取得期权费净收入  B、在熊市看涨期权价差交易资者将取得期权费净收入;在熊市看跌期权价差交易资者将取得期权费净支出  C、资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权期权费之差  D、资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权期权费之差  

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第4题

A、资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出  B、资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出  C、资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权期权费之差  D、资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权期权费之差  

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第7题

A、A.正向差期组合  B、B.反向差期组合  C、C.正向组合  D、D.看涨期权的牛市正向对角组合  

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第8题

A、熊市看跌期权价差资者在买进个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出个到期日相同但协定价格较高的看跌期权  B、熊市看跌期权价差资者在卖出个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出个到期日相同但协定价格较低的看跌期权  C、熊市看跌期权价差资者在买进个协定价格较高的看跌期权的同时再买进个到期日相同但协定价格较低的看跌期权  D、熊市看跌期权价差资者在买进个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出个到期日相同但协定价格较低的看跌期权  

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