【单项选择题】
针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）
A、A.Theta
B、B.Vega
C、C.Rho
D、D.Beta系统性风险
查看正确答案A、Delta风险 B、Gamma风险 C、Theta风险 D、Vega风险
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第2题
A、A.卖出28手A期权，买入16份标的资产 B、B.买入28手A期权，卖出16份标的资产 C、C.卖出28手A期权，卖出16份标的资产 D、D.买入28手A期权，买入16份标的资产
第4题
A、平值看涨期权的delta一定为-0.5 B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的 C、如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权 D、BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
第5题
A、如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85 B、如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85 C、如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85 D、如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85
