【单选题】
下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
A、Vega
B、Delta
C、Rho
D、Gamma
查看正确答案A、看跌 B、看涨 C、美式 D、欧式
搜题
更多“下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）”相关的问题
第3题
A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利 B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利 D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发
第5题
A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
第8题
A、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权 B、熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权 C、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权 D、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
第9题
A、A.买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权 B、B.买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权 C、C.买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权 D、D.卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
