A、不可分散风险
B、可分散风险
C、短期风险
D、市场风险
更多“根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。”相关的问题
A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C、马科维茨提出了资本资产定价模型 D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
A、投资者是理性的 B、每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的 C、每个投资者的线性有效集都是一样的 D、投资者的最优投资组合是相同的 E、投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合 B、投资组合中的证券方差相等 C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合 D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险 E、在资本*市场上没有摩擦
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