A、0
B、S-K1
C、K3-S
D、K3-K1
更多“蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）”相关的问题
A、多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益 B、多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合 C、投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利 D、蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高 B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成 C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
A、当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降 B、到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值 C、组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D、在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
A、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权 B、熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权 C、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权 D、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
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