A、该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B、该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C、该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D、该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
更多“与市场组合相比，夏普比率高表明（）”相关的问题
A、夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险 B、特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险 C、夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金 D、对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的
A、说明A基金的风险比B基金的风险低 B、说明B基金收益比A基金高 C、夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险 D、作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
A、在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
A、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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