A、A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B、B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C、C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
D、D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E、E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
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A、A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例 B、B.巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架 C、C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础 D、D.违约损失率估计应基于经济损失 E、E.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
A、A.由于变现抵押中可能出现的困难，违约损失率的估值应该更加保守一些 B、B.使用内部评级初级法的银行，必须对每笔贷款估算长期的平均违约损失率 C、C.关于抵押物的认可，监管当局必须向银行提供抵押物管理标准 D、D.以上说法都对
A、违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B、违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C、违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D、商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
A、通过违约概率和违约损失率可计算出贷款的预期损失（EL）和非预期损失（UL） B、预期损失（EL）用准备金来抵补 C、非预期损失（UL）用准备金来抵补 D、非预期损失（UL）用资本来抵补 E、预斯损失（EL）用资本来抵补
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