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A、票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小 B、票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大 C、票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小 D、票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大
A、基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值 B、债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系 C、凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度 D、大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要
A、资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。 B、在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。 C、在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。 D、如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。
A、债券期限越长，当期收益率和到期收益率越接近 B、当债券价格等于债券面值时，当期收益率等于到期收益率 C、当期收益率和债券价格成反相关 D、当期收益率考虑了资本损益的情况 E、当期收益率的变化和到期收益率的变化方向相同
A、收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比 B、当收益率上升1个基点时，债券价值的变化 C、收益率变化1%时，债券价格变动的百分比 D、收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值
A、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的扭曲变动 B、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的较大变动 C、久期对冲通常无法适用于收益率曲线的短期变动 D、久期对冲通常无法适用于可转债的风险对冲
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