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【单选题】

操作风险经济资本计量模型中的β值由（）制定。

A、商业银行根本自身风险情况确定

B、巴塞尔委员会设定

C、本国监管当局设定

D、经验值

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第1题

[单选题] 操作风险经济资本计量模型中的内部计量法存在的主要问题是（）

A、模型建立困难 B、内部数据不足 C、需要借用外脑 D、计算方法复杂，计算量大

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第2题

[判断题] 在操作风险经济资本计量模型中，如果在给定年份，各产品线加总的资本要求为负值，则当年分子项为零。（）

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第3题

[单选题] 在操作风险经济资本计量模型中的标准法将银行业务分为几种（）

A、4 B、6 C、8 D、10

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第4题

[] 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

A、A.经济资本计量模型 B、B.高级计量法中的OpVaR C、C.内部模型法中的VaR D、D.高级内部评级法中的信用VaR体系

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第5题

[单选题] 操作风险经济资本计量模型中哪种方法的采用需要经过监管当局的批准（）

A、基本指标法 B、标准法 C、高级计量法 D、模型法

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第6题

[单选题] 操作风险经济资本计量模型中三种操作风险在反映复杂性和风险敏感性方面的渐次增强顺序是（）

A、基本指标法，高级计量法，标准法 B、基本指标法，标准法，高级计量法 C、标准法，基本指标法，高级计量法 D、高级计量法，标准法，基本指标法

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第7题

[判断题] 在操作风险经济资本计量模型中，标准法与基本法相比，标准法对银行业务进行了分类，同时对事件类型进行了区分。（）

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第8题

[单选题] 在操作风险经济资本计量模型中哪种方法不能激励银行提高操作风险管理水平（）

A、标准法 B、基本指标法 C、AMA D、VaR

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第9题

[判断题] 经济资本计量模型中的标准法主要的理论模型是POT（Peak Over Threshold）模型。（）

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