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【单选题】

假设两个资产收益率的均值为0.12，0.15，其标准差为0.20和0.18，占组合的投资比例分别是0.25和0.75，两个资产协方差为0.01，则组合收益的标准差为（）。

A、13.5%

B、19%

C、14.44%

D、20.05%

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第1题

[简答题] 建立资产组合时有以下两个机会：（1）无风险资产收益率为12％；（2）风险资产收益率为30％，标准差0.4。如果投资者资产组合的标准差为0.30，则这一资产组合的收益率为多少？

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第2题

[单选题] 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（）

A、0.06 B、0.144 C、0.12 D、0.132 E、0.18

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第3题

[单选题] 你投资100元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的（）投资于风险资产，（）投资于无风险资产。

A、85%，15% B、75%，25% C、67%，33% D、57%，43% E、不能确定

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第4题

[简答题] 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。计算A股票的必要收益率。

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第5题

[单选题] 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）

A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断

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第6题

[简答题] 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。

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第7题

[简答题] 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

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第8题

[单选题] 某款理财产品期限为15个月，最高绝对收益可达15%，该产品最高年化收益率为（）

A、0.2 B、0.1 C、0.15 D、0.12

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第9题

[简答题] 假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？（3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）

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