A、无风险资产的收益率为零
B、无风险资产就是对所有投资人来说都没有风险的资产
C、无风险资产是相对而言的
D、以上说法都不对
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A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合 B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合 C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合 D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
A、除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资 B、当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的 C、若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消 D、风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
A、无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 B、预计通货率提高时，证券市场线向上平移 C、投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 D、证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
A、A.分离定理就是将资产的风险与收益分割开来 B、B.分离定理就是将投资者的风险偏好与投资者的资金多少分离开来 C、C.分离定理就是将投资者投资无风险资产的比率与他们的风险偏好分离开来 D、D.分离定理就是将投资者的风险偏好与投资于风险资产投资组合中各个证券的投资比率分离开来
A、A.有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重 B、B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露 C、C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释 D、D.无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重 E、E.商业银行的信贷资产包括表外债权
A、市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B、无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C、预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D、预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
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