【判断题】
A、A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例 B、B.巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架 C、C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础 D、D.违约损失率估计应基于经济损失 E、E.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
A、A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法 B、B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率 C、C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度,计量违约损失率都是十分重要的 D、D.对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应 E、E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法