【单选题】
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
A、10
B、14.5
C、18.5
D、20
查看正确答案A、A.0.8 B、B.4 C、C.1 D、D.3.2
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第2题
A、在违约事件发生后，以市场为基础，利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGD B、假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险，通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGD C、收集违约后各期回收金额与回收成本等数据，利用折现的方式计算到违约时点，进行LGD的计算 D、基于业务专家的主观判断得出LGD
第3题
A、违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B、违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C、违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D、商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
第8题
A、A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法 B、B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率 C、C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的 D、D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应 E、E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
