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【简答题】

请说明取得一份远期价格为40元的远期合约多头与取得一份协议价格为40元的看涨期权多头有何区别？

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第1题

[] 下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是（）。

A、A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格 B、B.远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格 C、C.远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定 D、D.远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值

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第2题

[单选题] 某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元，一年期无风险利率为6%。若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。

A、0 B、38.19 C、38.89 D、39.19

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第3题

[单选题] 假设某银行买入一份伦敦交易所的合约。根据该合约，该银行可以在3个月后以96英镑的价格买入10000手长期金边债券。如果该银行改变主意，你可以不买这些债券。请问，你买入的是什么合约？（）

A、远期合约 B、期货合约 C、期权合约 D、互换合约

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第4题

[简答题] 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少？

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第5题

[单选题] 某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2 个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元，一年期无风险利率为 6%。 3个月后，该股票价格涨到45元，无风险利率仍为6%，此时远期合约空头价值约为（）元。

A、-5.35 B、-5.4 C、-5.5 D、-5.6

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第6题

[多选题] 如果一家进出口公司在三个月后将收到一笔外汇为300万英镑，为了防范未来英镑贬值的危险，该公司可以采取的措施有（）

A、签订一份三个月远期英镑的卖出合约 B、在期货市场上做三个月英镑的多头 C、购买一份三个月到期的英镑的看跌期权 D、以上答案都正确

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第7题

[单选题] 来自中国大陆的某公司采用远期合约对未来要支出的美元现金流进行对冲时，不存在汇率风险；而如果用期货合约来对冲此现金流，则会有一定的汇率风险暴露。假设远期价格等于期货价格，如果在合约期限内美元出现了快速贬值，那么（）。

A、远期合约对冲效果优于期货合约 B、期货合约对冲效果优于远期合约 C、对冲效果没有差异 D、无法确定

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第8题

[单选题] 择期与远期外汇合约的区别在于（）。

A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割 B、远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割 C、远期和择期都只能在到期日交割 D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割

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第9题

[单选题] 某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元，一年期无风险利率为 6%。该股票6个月后的远期价格等于（）元。

A、38.19 B、38.89 C、39.19 D、39.89

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