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【单选题】

某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元，一年期无风险利率为 6%。该股票6个月后的远期价格等于（）元。

A、38.19

B、38.89

C、39.19

D、39.89

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第1题

[单选题] 某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元，一年期无风险利率为6%。若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。

A、0 B、38.19 C、38.89 D、39.19

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第2题

[单选题] 某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2 个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元，一年期无风险利率为 6%。 3个月后，该股票价格涨到45元，无风险利率仍为6%，此时远期合约空头价值约为（）元。

A、-5.35 B、-5.4 C、-5.5 D、-5.6

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第3题

[简答题] 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少？

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第4题

[填空题] 某投资者买入一股票看涨期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元一股，则该投资者最大的损失为（）；当该股的市场价格为（）时，对投资者来说是不是不赢不亏的；当该股票的市价超过（）投资者开始盈利；当该股票的市价（），投资者放弃执行权利。

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第5题

[简答题] 某投资者打算购买一只普通股并持有一年，在年末投资者预期得到的每股现金红利为1.50元，预期股票一年后可以以26元的价格卖出。如果投资者想得到15%的回报率，现在投资者愿意支付的最高价格为多少？

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第6题

[简答题] 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第7题

[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。

A、19.51 B、20.51 C、21.51 D、22.51

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第8题

[单选题] 假设目前甲公司股价为62.5元，某投资者购买了一份期限为6个月的欧式看涨期权，允许她以65元每股的价格买入100股甲公司的股票，期权费为200元。如果甲公司的股票在到期日上涨到75元，那么该投资者的净利润为（）

A、800元 B、1000元 C、1200元 D、1400元

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第9题

[单选题] 某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。

A、买入美元远期合约，卖出标普500指数期货 B、卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货 C、买入美元远期合约，买入标普500指数期货 D、卖出美元远期合约，买入标普500指数期货

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