【单选题】
对市场资产组合，哪种说法不正确？（）
A、它包括所有证券
B、它在有效边界上
C、市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D、它是资本*市场线和无差异曲线的切点
E、以上各项都正确
查看正确答案A、资本*市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点 B、资本*市场线是可达到的最好的市场配置线 C、资本*市场线也叫作证券市场线 D、资本*市场线斜率总为正 E、以上各项均正确
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第2题
A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
第4题
A、 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险 B、 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。 C、 适当的分散化可以减少或消除系统风险 D、 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
第5题
A、除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资 B、当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的 C、若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消 D、风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
第6题
A、资本 市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数 B、斜率都是市场平均风险收益率 C、资本 市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合 D、截距都是无风险报酬率
第9题
A、离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升 B、组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大 C、位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的 D、位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
