A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D、违约风险暴露只针对银行的表外资产
更多“下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。”相关的问题
A、未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B、对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C、一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D、在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E、对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望 B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
A、违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露 B、银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款 C、对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露 D、以上说法都对
A、对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级 B、与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点 C、对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别 D、对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级 E、对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
A、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C、在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D、对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法
A、商业银行应采用信用风险转换系数估计已承诺但尚未使用部分的违约风险暴露 B、如果商业银行可以无条件随时取消贷款承诺，则相应信用风险转换系数为0% C、与贸易相关的短期或有项目，信用风险转换系数为50％ D、商业银行应采用现额暴露法计算表外项目中汇率、利率等场外交易衍生工具的违约风险暴露
A、违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B、违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C、违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D、商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
A、A.对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD） B、B.细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征 C、C.不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布 D、D.任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
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