上题中,关于股票组合的总风险说法正确的是()。
A、总风险在变大
B、总风险不变
C、总风险在全面降低,当N大于30时,总风险略微大于市场风险
D、总风险的变化方向不确定
A、总风险在变大
B、总风险不变
C、总风险在全面降低,当N大于30时,总风险略微大于市场风险
D、总风险的变化方向不确定
A、 分散化降低了组合的预期收益,因为分散化减少了资产组合的总风险 B、 资产组合中至少含有30种独立的证券,多样化减少风险的好处才有意义。 C、 适当的分散化可以减少或消除系统风险 D、 随着更多的证券加入组合,总风险可能会下降,但是下降的幅度越来越小
A、证券投资组合能消除大部分系统风险 B、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C、风险最小的组合,其报酬最大 D、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
A、证券投资组合能消除大部分系统风险 B、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大 D、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险 B、非系统风险可以通过投资组合予以分散 C、非系统风险不能通过投资组合予以分散 D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
A、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C、总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险 D、短边法的计算方法是:首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸
A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D、证券投资组合减少了投资者的投资机会