【判断题】
查看正确答案A、如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85 B、如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85 C、如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85 D、如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85
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第2题
A、平值看涨期权的delta一定为-0.5 B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的 C、如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权 D、BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
第3题
A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高 B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成 C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
第4题
A、A.期权性头寸限额属于交易限额的一种 B、B.Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率 C、C.Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率 D、D.Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度 E、E.Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
第6题
A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利 B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利 D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发
第7题
A、A.看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的 B、B.Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标 C、C.无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda D、D.一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
第9题
A、A.卖出28手A期权，买入16份标的资产 B、B.买入28手A期权，卖出16份标的资产 C、C.卖出28手A期权，卖出16份标的资产 D、D.买入28手A期权，买入16份标的资产
