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【单选题】

利用二叉树给某外汇期权定价，步长为1个月，国内连续复利无风险年化利率为5%，国外连续复利无风险年化利率为8%，汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是（）

A、0.4325

B、0.4553

C、0.5517

D、0.6325

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第1题

[单选题] 以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）

A、二叉树模型可用于对美式期权定价 B、二叉树模型可用于对欧式期权定价 C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确 D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

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第2题

[简答题] 某个股票现价为$40。有连续2个时间步，每个时间步的步长为3个月，每个单位二叉树的股价或者上涨10％或者下跌10％。无风险年利率为12％（连续复利）。执行价格为$42的6个月期限的欧式看跌期权的价值为多少？

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第3题

[简答题] 某个股票现价为$40。有连续2个时间步，每个时间步的步长为3个月，每个单位二叉树的股价或者上涨10％或者下跌10％。无风险年利率为12％（连续复利）。用“试错法”来估算上两题中的期权的执行价格为多高时，立即执行期权是最佳的？

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第4题

[] 期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。

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第5题

[简答题] 假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者降低30％。无风险利率为每年4％。要求：利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。

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第6题

[简答题] 假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。建立一个2期的股票指数价格的二叉树模型。

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第7题

[简答题] 某个股票现价为$100。有连续2个时间步，每个时间步的步长为6个月，每个单步二叉树预期上涨10％，或下降10％。无风险年利率为8％（连续复利）。执行价格为$100的一年期欧式看涨期权的价值为多少？

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第8题

[简答题] 如何用二叉树模型给美式期权定价？

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第9题

[简答题] 简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？

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