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【简答题】

如何用二叉树模型给美式期权定价？

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第1题

[单选题] 以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）

A、二叉树模型可用于对美式期权定价 B、二叉树模型可用于对欧式期权定价 C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确 D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

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第2题

[] 期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。

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第3题

[简答题] 简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？

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第4题

[简答题] 假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。建立一个2期的股票指数价格的二叉树模型。

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第5题

[判断题] 二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。

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第6题

[多选题] 采用倒推法的期权定价模型包括（）

A、BS公式 B、二叉树模型 C、隐性差分法 D、蒙特卡罗模拟

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第7题

[简答题] 假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。讨论看涨-看跌期权平价关系式是否成立。

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第8题

[单选题] 下面关于二叉树叙述正确的是（）。

A、二叉树是特殊的树 B、二叉树等价于度为2的树 C、完全二叉树必为满二叉树 D、二叉树的左右子树有次序之分

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第9题

[简答题] 假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。计算执行价格为60、期限为2年的欧式看跌期权价格。

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