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【单项选择题】

下列哪种有价证券的收益率最接近于无风险状态下的收益率（）。

A、A.国库券

B、B.股票

C、C.企业债券

D、D.金融债券

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第1题

[单选题] 以下哪一项无助于减少人们所面临的风险（）

A、购买保险 B、把其有加证券组合多元化 C、在其有价证券组合之内提高收益率 D、以上所有各项都有助于减少风险

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第2题

[单选题] 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）

A、市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B、无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C、预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D、预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

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第3题

[简答题] 某企业预计年现金需要量为200万元，现金与有价证券的每次转换成本为2000元，有价证券的年收益率为5%，试计算该企业的最佳现金持有量。

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第4题

[单选题] 风险证券因违约造成的预期损失＝（）

A、承诺的收益率－预期收益率 B、预期收益率－承诺的收益率 C、无风险利率＋违约风险溢价 D、证券的收益率－无风险利率

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第5题

[简答题] 某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。

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第6题

[简答题] 某项永久性债券，每年年末均可获得利息收入20000债券现值为250000；则该债券的年利率为多少？现有四种证券资料如下：无风险收益率为8%，市场上所有证券的组合收益率为14%。要求：计算上述四种证券各自的必要收益率。

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第7题

[简答题] 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为25%、35%和40%，其贝他系数分别为0.5、1和2，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。

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第8题

[单选题] 资本的市场线是由（）组合构成的。

A、无风险收益率与市场证券组合 B、风险收益率与市场证券组合 C、有效证券组合的预期收益与标准差 D、有效证券组合的预期收益与风险收益

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第9题

[简答题] 现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或债券的收益率；rm表示有价证券的收益率（用市场指数表示，如标准普尔500指数）；t表示时间。在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956~1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票的回归方程（括号内为标准差），市场指数是在芝加哥大学建立的市场有价证券指数。如何解释R2？

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