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【简答题】

设某一无红利支付股票的现货价格为30元，连续复利无风险年利率为6%，求该股票协议价格为27元、有效期3个月的看涨期权价格的下限。

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第1题

[单选题] 假设某股票今年刚刚发放了2元/股的红利，以后每年的红利增长率保持为5%不变。如果某投资者期望从该股票获得的必要回报率为10%，那么根据红利贴现模型，他当前为购买该股票愿意支付的最高价格为（）

A、38元/股 B、42元/股 C、36元/股 D、40元/股

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第2题

[单选题] 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。

A、19.51 B、20.51 C、21.51 D、22.51

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第3题

[简答题] 假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

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第4题

[单选题] 一个无红利支付股票的看涨期权，期限为6个月，执行价格为$50，股票价格为$60，无风险年利率为10％。它的价格下限为多少？（）

A、8.44元 B、10.44元 C、12.44元 D、14.44元

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第5题

[简答题] 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期远期价格。

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第6题

[简答题] 某股份公司去年支付每股股利1元，预计在未来该公司股票股利按每年6%的速率增长，假定必要收益率为8%，请计算该公司股票的内在价值。当前该股票价格为30元，请分别用净现值法和内部收益率法判断该股票的投资价值。

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第7题

[简答题] 某投资者打算购买一只普通股并持有一年，在年末投资者预期得到的每股现金红利为1.50元，预期股票一年后可以以26元的价格卖出。如果投资者想得到15%的回报率，现在投资者愿意支付的最高价格为多少？

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第8题

[多选题] 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）

A、该美式看跌期权的价格上限为26 B、该美式看跌期权的价格上限为30 C、该美式看跌期权的价格下限为2 D、该美式看跌期权的价格下限为4

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第9题

[简答题] 某公司外部流通股为2000万股，净收益为5500000元，市盈率为10。公司管理层打算发放20%的股票红利，股票股利发放后的每股价格是多少？如果某投资者在发放股票股利前有1000股，他的股票总值是否会改变？为什么？

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