A、A.当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会选择执行期权
B、B.当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会盈利
C、C.看涨期权卖方的最大盈利为期权费
D、D.看涨期权卖方的最大亏损为无限大
E、E.看涨期权买方的最大亏损为无限大
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A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高 B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成 C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
A、如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降 B、看涨期权的执行价格越高，其价值越小 C、对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值 D、股价的波动率越大则看涨期权价值越高
A、平值看涨期权的delta一定为-0.5 B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的 C、如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权 D、BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
A、对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行 B、对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权 C、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行 D、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的
A、A.抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B、B.出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C、C.当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D、D.当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
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