A、当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B、某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D、在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E、在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
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A、重新定价缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法 B、重新定价缺口分析具有计算简便、清晰易懂的特点 C、重新定价缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同，因此忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 D、重新定价缺口分析不仅考虑了重新定价风险而且也考虑了基准风险 E、重新定价缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
A、缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响 B、缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化 C、缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法 D、缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响 E、缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险
A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
A、久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B、久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 C、久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D、久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
A、其具体方法就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段 B、在计算缺口时，不包括表外业务头寸 C、当银行为负债敏感型缺口时，利率上升会导致银行的净利息收入下降 D、当银行为资产敏感性缺口时，利率下降会导致银行的净利息收入下降
A、缺口分析是一种高级的、较准确的利率风险计量方法 B、缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同 C、缺口分析不考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化 D、缺口分析反映利率变动对非利息收入和费用的影响 E、缺口分析主要衡量利率变动对银行经济价值的影响 F、缺口分析假定资产利率的变化与负债利率的变化完全一致
A、A.缺口是指某一交易日的最低价高于前日的最高价，或其最高价低于前日的最低价 B、B.缺口有普通缺口、突破缺口、逃逸缺口、衰竭缺口等几种基本形式 C、C.任何缺口的出现都是强大的牛市和熊市的特征 D、D.在几天之内未被回补的缺口是最重要和最可信的技术信号之一
A、持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降 B、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降 C、持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降 D、当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变 E、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升
A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强 B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E、久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
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