搜题

【判断题】

可用无套利条件来推导出期权价格的上下限。

查看正确答案

更多“可用无套利条件来推导出期权价格的上下限。”相关的问题

第1题

[] 在UE发起PDP上下文激活时，MME/SGSN根据APN网络标识和运营者标识两部分来推导出APN所对应的GGSN或P-GW，通过DNS解析之后获得该GGSN或P-GW的IP地址。

点击查看答案

第2题

[多选题] Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。

A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利 B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利 D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发

点击查看答案

第3题

[] 股票价格为50元，无股息，6个月后到期，执行价格为55元的欧式看涨期权价格为3元，同样期限和执行价格的欧式看跌期权价格为7.5元，年利率为5%。问是否存在套利机会，如果存在，该如何套利？

点击查看答案

第4题

[单选题] 假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）

A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权

点击查看答案

第5题

[单选题] 使用（）调试是从一般原理或前提出发，经过排除及精化来推导出结论。

A、回溯法 B、归纳法 C、演绎法 D、试探法

点击查看答案

第6题

[] 1份4个月后到期的欧式看跌期权价格为1.5元。股票价格为47元，执行价格为50元，利率为6%，股票无股息。问是否存在套利机会，如果存在，该如何套利？

点击查看答案

第7题

[] 关于期权价格上下限，以下说法不正确的是（）

A、A.看涨期权价格应始终小于标的资产价格 B、B.看跌期权价格应始终小于标的资产价格 C、C.看涨期权价格不会小于0 D、D.看跌期权价格不会小于0

点击查看答案

第8题

[判断题] 在完美市场条件下，看涨期权和相应的看跌期权价格必然要满足平价关系式，否则将存在套利机会。

点击查看答案

第9题

[单选题] 根据对期权价格上下限的研究，标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是（）的。

A、正向 B、负向 C、递增 D、递减

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服