搜题

【判断题】

在完美市场条件下，看涨期权和相应的看跌期权价格必然要满足平价关系式，否则将存在套利机会。

查看正确答案

更多“在完美市场条件下，看涨期权和相应的看跌期权价格必然要满足平价关系式，否则将存在套利机会。”相关的问题

第1题

[] 某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。

A、A.买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权 B、B.买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权 C、C.买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权 D、D.卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权

点击查看答案

第2题

[单选题] 在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）

A、美式看涨期权价格上涨 B、美式看跌期权价格上涨 C、欧式看涨期权价格上涨 D、欧式看跌期权价格可能上涨

点击查看答案

第3题

[单选题] 宽跨式期权策略中的（）。

A、看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格 B、看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格 C、看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格 D、两种期权不能比较

点击查看答案

第4题

[简答题] 甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。

点击查看答案

第5题

[简答题] 甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。假设目前市场上每份看涨期权价格2．5元，每份看跌期权价格6．5元，投资者同时卖出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6个月后，标的股票价格实际上涨20％，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）

点击查看答案

第6题

[多选题] 标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。

A、看涨期权多头+看跌期权空头 B、看涨期权空头+看跌期权多头 C、标的资产多头+看跌期权多头 D、标的资产多头+看涨期权空头

点击查看答案

第7题

[简答题] 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？

点击查看答案

第8题

[单选题] 期权投资达到盈亏平衡时（）。

A、在买入看涨期权中商品的市场价格等于履约价格加权利金 B、在卖出看涨期权中商品的市场价格等于履约价格减权利金 C、在卖出看跌期权中商品的市场价格等于履约价格加权利金 D、在买入看跌期权中商品的市场价格等于履约价格加权利金

点击查看答案

第9题

[多选题] 以下关于期权投资的表述中正确的有（）。

A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服