A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B、单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
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A、能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势 B、能够有效防止违约风险 C、能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率 D、能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营 E、将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
A、“集中评级” B、“模型评级” C、“分池评级” D、“专家评级”
A、A.基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率 B、B.基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露 C、C.基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率 D、D.基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
A、初评、复评和评定三个 B、评级准备、评级检查、违约客户评级或非违约客户评级三个 C、评级准备、客户违约判定、违约客户评级或非违约客户评级三个 D、客户违约判定、违约客户评级或非违约客户评级两个
A、违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B、违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C、违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D、商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
A、银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率 B、评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上 C、评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较 D、银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征
A、违约概率是事后检验的结果 B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者 D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E、对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
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