搜题

【判断题】

方差在任何情况下都是正数，协方差值可正可负。

查看正确答案

更多“方差在任何情况下都是正数，协方差值可正可负。”相关的问题

第1题

[判断题] 方差在任何情况下都是正数，协方差值可正可负。

点击查看答案

第2题

[简答题] 当组合中的股票数目Ⅳ趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（）所决定。 A．投资收益的方差 B．股票的β值 C．协方差 D．跟踪误差A.投资收益的方差B.股票的β值C.协方差D.跟踪误差

A、A.投资收益的方差
B.股票的β值
C.协方差
D.跟踪误差

点击查看答案

第3题

[简答题] ，计算x的协方差、y的协方差、x与y的互协方差。

点击查看答案

第4题

[判断题] 随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。

点击查看答案

第5题

[单选题] 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

A、历史模拟法和方差-协方差法 B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

点击查看答案

第6题

[单选题] 风险资产组合的方差是（）

A、组合中各个证券方差的加权和 B、组合中各个证券方差的和 C、组合中各个证券方差和协方差的加权和 D、组合中各个证券协方差的加权和

点击查看答案

第7题

[填空题] 如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的（），协方差函数仅与（）有关，则称时间序列是平稳的。

点击查看答案

第8题

[简答题] 下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是（）。 A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的###SXB#A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.能够预测突发事件的风险D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

A、A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

点击查看答案

第9题

[单选题] 某个证券的市场风险贝塔，等于（）

A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差 C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差 D、该证券收益的方差除以市场收益的方差 E、以上各项均不准确

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服